|
|
|
|
Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). Практическое пособие для магистратуры
Пеникас Г.И. - отв. ред.
Код: 04961301
Страниц: 264
Переплет: твердый
Размер: 14.5 x 21.5 x 1.8 см
Вес: 445 г.
ISBN: 978-5-9916-8750-8
Наличие: распродано
|
Описание:
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.
|
|
|
|
|
